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一年一度的FTSE Russell指數(shù)在5月公布了2023年的新組合結(jié)構(gòu)，在6月23日星期五盤后生效。

芯片設(shè)計軟件巨頭Cadence和Synopsys以及 巴西線上銀行$Nu Holdings(NU)$ 巨量成交。

(相關(guān)資料圖)

12萬億美金資金追蹤這個系列指數(shù)，包括Russell 1000 (大盤股），Russell 2000 （中小盤）以及Russell 3000 （全市場）系列。這些基金會在生效當(dāng)日收盤前最后幾分鐘買入，極有可能對股價形成巨大壓力。

這也是觀察市場對空對決相當(dāng)好的日子。這么大的被動買入或者賣出量，對股價影響有限的話，說明反方力量也很強(qiáng)大。 比如Nu Holding看起來就有資金趁機(jī)出貨。

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今年調(diào)倉影響最大的個股

增倉絕對金額最大五只

? Ferguson : 3.64% ? Tesla $特斯拉(TSLA)$ : 3.30% ? Coupang : 2.65% ? Meta Platforms $Meta Platforms(META)$ : 2.64% ? Nu Holdings : 2.21%

但是對個股影響不盡相同，因為這樣的金額相對各股票日均成交額是完全不一樣的量級。大盤股影響比較輕微，但是中小盤影響有可能很大。

比如特斯拉增倉只相對日均成交額4.7%, 但是Nu的增倉相對日均成交額的3.4倍

以下為JP Morgan估計的全市場增持金額，在這個列表里面，相對ADV倍數(shù)很大的個股包括

Ferguson, Coupang, Nu, Icon, Cnh Industrial, Technipfmc, Xp, Rb Global, Ftal Aviation, Inmode, Freshworks

減倉絕對金額最大五只

? Chevron : -2.80% ? Synopsys : -1.98% ? Cadence Design : -1.84% ? Chipotle : -1.62% ? AutoZone : -1.33%

以下為JP Morgan估計的全市場減持金額，在這個列表里面，相對ADV倍數(shù)很大的個股包括

Dell, Saia, Shockwave Medical, Stag, Emcor, Rbc Bearings, Inspire Medical Systems, Agree Realty

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具體對成交量的影響，我把S&P 500和NSDAQ 100成分股都拉出來了，監(jiān)測昨天的成交量相對過去30天的日均成交量。有很多異常情況，超過日均成交量2-4倍。請關(guān)注右手邊Daily colume % of 30d ADT。

最大量的幾個包括被減倉的芯片設(shè)計軟件Synopsys, Candence, Lululemon, O"Reilly

被加倉的Meta

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收割被動基金，趁機(jī)出貨？或者趁機(jī)便宜撈貨

比如Meta, 昨天市場普遍比較差的情況下，還是逆勢漲了1.35%

第一大增倉Ferguson 反而跌了1.4%，空方狂賣跑好快啊

而被動增倉相對自己日均成交很巨量的NU Holding 只漲了0.93%，看一下成交量，本來股價7-8塊就是2022抄底套牢盤的大量成本點。只能說在這里有大量順勢出貨了，應(yīng)該也是提前計劃好的。

而Synopsys和Cadence這樣的相對NVDA跑輸很多的芯片股，看起來有一定跌下來趁便宜買的需求。

被減倉的大頭Chevron有支撐

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對追蹤這個指數(shù)的基金來說，今年最頭大的問題是由于大盤科技股的優(yōu)異表現(xiàn)，持倉集中度又進(jìn)一步惡化。比如Russell 1000的前十大成分股占比已經(jīng)達(dá)到29%。而Russell 1000 成長股的前十大成分股占比已經(jīng)超過50%。

下面是對Russell 1000/Russell 1000 成長股/ Russell 1000價值股的前十大集中度的歷史追蹤。6月23日盤后生效的新成分將在現(xiàn)在集中度的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。

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附上行業(yè)倉位變化

Russell 1000行業(yè)配比及變化

Russell 2000行業(yè)配比及變化

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