新手低風險基金組合方案：風險平價基金組合
2023-04-18 13:25:11 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
此前通過與球友討論，發現偏債保守型的FOF預期收益不高，雙重收費問題較大。粗略研究一個新手替代方案，可以用很簡單的方法獲得“畫線派”效果，適合中老年人等追求穩健的群體。
根據資產配置理論，合理組合多種低相關資產，可以達到平滑波動，提高收益-風險比的作用。風險平價策略是一種配置多資產的方法，它的理念是：讓不同種類的資產貢獻的風險大致相同。這樣做的好處是，避免整個投資組合的業績受單一資產（比如時常暴漲暴跌的A股）的過度影響。
利用上述方法，用A股（偏股基金指數）、債券（中債指數）、海外股票（標普500）、黃金四類資產歷史數據，輸入Python計算。賦予每種資產相同的風險預算，得出投資比例：
A股8%，債券73%，美股7%，黃金12%。
實際投資中，偏股基金指數可用嘉實研究阿爾法代替，債券用易方達中債新綜指基金，海外股票基金選擇標普500ETF，黃金可選擇黃金ETF。
回測5年業績，組合收益高于偏債混基，最大回撤低于偏債混基。
上述4支基金相關度很低，能起到分散風險的作用
1 如果上述組合的回撤還是嫌大，可以加入嘉實超短債等短債、貨幣基金，或儲蓄國債，進一步降低風險水平
2 可以把嘉實研究阿爾法替換成場內折價的興全FOF501215，組成純場內組合，還能吃到折價
3 可以把易方達中債新綜指替換成主動型純債基金，追求更高收益（同時增加風險？)
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